Forex Takibi: İşlemlerinizi Doğru Şekilde Nasıl Takip Edersiniz ve Sonuçları Gerçekten İyileştiren Metrikler

Forex takibi, kendi davranışlarınızdaki kalıpları bulabilmek için her işlemi yeterli bağlamla birlikte kaydetmek demektir. Çoğu trader giriş, çıkış ve kârı kaydeder, sonra günlüğün neden kendisine işe yarar hiçbir şey söylemediğini merak eder.

Bu üç alan, sorulmaya değer tek soruyu yanıtlayamaz: tekrar tekrar yaptığınız ve size para kaybettiren şey nedir? Kâr sütunu size skoru söyler. İşlemi planınız öyle dediği için mi yoksa bir önceki işlemden dolayı sinirli olduğunuz için mi açtığınızı söylemez.

Bu makale iki yarıyı da ele alıyor: işlem tarzınızı gerçekten değiştiren metrikler ve üzerinde çalışabileceğiniz bir veri setine sahip olmak için MT5 ve cTrader üzerinden tüm geçmişinizi nasıl çekeceğiniz.

Önemli Çıkarımlar

• Giriş, çıkış ve K/Z davranışı teşhis edemez. Bu alanların her biri sizi değil, piyasayı tanımlar.
• Beklenti, bir ölçü olarak kazanma oranından üstündür. %40 kazanma oranı, %70'lik bir orandan daha iyi sonuç verebilir.
• R çarpanları, hesap büyüklüğünüz değiştikçe sonuçların karşılaştırılabilir kalmasını sağlar.
• Çoğu trader gerçek kaçağını seans ve setup kırılımlarında bulur.
• Yıllık spread, swap ve komisyon toplamı çoğu zaman en kötü zarar eden aydan büyüktür.
• Bir işlemin plana uyup uymadığını, kazanıp kazanmadığından ayrı olarak takip edin.

Çoğu İşlem Günlüğü Neden Size Hiçbir Şey Öğretmez

Bir acemi tarafından hazırlanmış herhangi bir işlem günlüğünü açtığınızda genellikle altı sütun görürsünüz: tarih, parite, yön, giriş, çıkış, kâr.

Bu, olanların kaydıdır. Teşhis aracı değildir, çünkü her alan trader'ı değil piyasayı tanımlar.

Yalnızca Piyasayı Anlatan Alanların Sorunu

Bu tür bin satıra bakıp zararlarınızın %80'inin cuma günleri 15:00 ile 17:00 arasında geldiğini ya da belirli bir setup'ın, kârlı üç setup toplamda onu maskelerken sekiz aydır sessizce para kaybettirdiğini hiç fark etmeyebilirsiniz.

Çözüm daha iyi bir yazılım değil. Çözüm, bilinçli olarak seçilmiş daha fazla alan ve bunları sonradan hafızadan yeniden oluşturmak yerine giriş anında kaydetmek. Yeniden oluşturma, dürüstlüğün öldüğü yerdir.

Kısa Bilgi

• Bir setup zamanın %58'inde kazanıp yine de para kaybettirebilir. Yalnızca kazanma oranını takip eden bir günlükte bu işlem süresiz olarak hayatta kalır.

Davranışı Değiştiren Metrikler

Her sayıyı hesaplamaya değmez. Şu dördü buna değer ve her biri diğerlerinin yanıtlayamadığı bir soruyu yanıtlar.

Beklenti ve Kazanma Oranı

Kazanma oranı, tradingde en çok anılan ve en az işe yarayan rakamdır. Ne sıklıkla haklı olduğunuzu söyler, bu da ne kadar kazandığınızla ilgisizdir.

Asıl önemli olan beklentidir:

Beklenti = (Kazanma% × Ortalama Kazanç) − (Kayıp% × Ortalama Kayıp)

İki varsayımsal trader'ı bu formülden geçirelim. Trader A zamanın %70'inde kazanıyor, ancak riskinin yarısında kâr alıyor ve yanıldığında tam bir birim kaybediyor. Trader B yalnızca %40 oranında kazanıyor, ancak kazançlarını riskin üç katına kadar taşıyor.

Trader B daha sık yanılıyor ve 12 kat daha fazla beklenti üretiyor. Trader A her seanstan sonra daha iyi hissediyor ama bir yere varamıyor. Günlüğünüz kazanma oranını takip ediyor ama beklentiyi takip etmiyorsa, yanlış hissi optimize ediyorsunuz demektir. 

R Çarpanları

R çarpanı, her sonucu riske ettiğiniz tutarın katı olarak ifade eder. 200$ risk alıp 600$ kazanırsanız bu +3R eder. 50$ risk alıp tamamını kaybederseniz bu −1R eder.

Bu önemlidir, çünkü hesabınızın büyüklüğünün değiştiği bir yıl boyunca ham dolar rakamları birbiriyle karşılaştırılamaz.

Haziran işlemi Ocak'tan daha fazla dolar üretti ancak daha kötü bir kararı temsil ediyordu. Bunu yalnızca R sütunu gösterir. 

Drawdown ve Toparlanma Süresi

Maksimum drawdown, equity eğrinizdeki zirveden dibe en büyük düşüştür. Çoğu trader derinliği takip edip süreyi göz ardı eder; oysa daha faydalı olan yarısı süredir.

Üç haftada toparlanan %15'lik bir drawdown, dokuz ay süren bir drawdown ile aynı deneyim değildir; insanları işe yarayan stratejileri terk etmeye iten de ikincisidir.

Kâr Faktörü

Brüt kârın brüt zarara bölünmesiyle bulunur. 1,0'ın üzerinde olması net pozitif olduğunuz anlamına gelir. Aksi halde kârsız olacak bir işlem grubunu tek bir büyük kazancın taşıdığı durumu yakalayan hızlı bir sağlık kontrolüdür.

En büyük tek kazancınız dahil ve hariç olarak hesaplamaya değer. Onu çıkardığınızda kâr faktörü 1,0'ın altına düşüyorsa, henüz bir avantajınız yok demektir. Yalnızca iyi bir işleminiz oldu.

Yalnızca Veriyi Bölerek Bulabileceğiniz Kaçaklar

Toplam rakamlar her şeyi gizler. Doğru takibin değeri, veriyi dilimlemekten gelir.

Seans ve Saate Göre

Forex, her birinin volatilitesi ve likiditesi farklı olan üç ana seans boyunca işler.

Her işlemi seans ve saatle etiketleyin, ardından rakamları ayrı ayrı hesaplayın. Perakende verilerinde en sık görülen kalıp, bir seansta sağlam kâr eden ve bunu başka bir seansta geri veren trader'dır. Bunun nedeni genellikle, volatilite için tasarlanmış bir stratejiyi sakin bir dönemde çalıştırmak ya da uzun bir günün sonunda yorgun işlem yapmaktır. İkisi de birleşik K/Z içinde görünmez.

Setup Türüne Göre

Bu, disiplin gerektirir, çünkü setup etiketlerinin girişte uygulanması gerekir. Etiketleri sonradan yeniden oluşturursanız kazananları cömertçe, kaybedenleri ise belirsiz biçimde etiketlersiniz.

Altı aylık etiketli veriniz olduğunda, toplam rakam neredeyse her zaman dağılımı gizler. Gerçekten hesapladığınızda tipik bir döküm şöyle görünür. Rakamlar örnek amaçlıdır.

İlginç olan Setup D. Zamanın yarısından fazlasında kazanıyor ve yine de para kaybettiriyor; yalnızca kazanma oranını takip eden bir günlükte hayatta kalan işlem tam olarak budur.

Maliyet Yükü

Neredeyse kimsenin yapmadığı hesap şu: spread, komisyon ve swap'ın bir yıl boyunca hesabınızdan ne kadar götürdüğünü toplayın.

Rakamlar örnek amaçlıdır. Birçok perakende hesapta bu yıllık rakam, en kötü tek zarar eden ayı aşar. Çoğu trader zarar eden aya takıntılıdır ve diğerini hiç hesaplamamıştır.

Gerçekten işlem yaptığınız enstrümanlardaki spread ve komisyon yapısını kontrol etmek, ölçülebilir sonuç veren beş dakikalık bir iştir.

Uyum: Neredeyse Kimsenin Takip Etmediği Alan

Günlüğünüze bir sütun ekleyin. Bu işlem planınıza uydu mu? Evet ya da hayır. Bunu, işlemin kazanıp kazanmadığından ayrı takip edin.

Kazanan Bir İşlem Neden Başarısızlık Olabilir

Plana aykırı alınmış kazanan bir işlem başarı değildir. Ödüllendirilmiş bir hatadır ve bir hatanın ödüllendirilmesi, o hatanın alışkanlığa dönüşmesinin yoludur.

Stop seviyenizi kaydırdıysanız, hayal kırıklığıyla pozisyon büyüklüğünü ikiye katladıysanız ya da planınızda olmayan bir setup'a girdiyseniz ve bu işlem tesadüfen işe yaradıysa, K/Z ne derse desin bu işlem "plana uyulmadı" kutusuna aittir.

Ardından Gelen İstatistik

Birkaç yüz işlem boyunca uyum sütunu, günlükteki en rahatsız edici ve en faydalı rakamı üretir: plana uyan işlemlerdeki beklentiniz ile diğer her şeydeki beklentiniz.

İntikam işlemi, aşırı işlem ve pozisyon büyüklüğünün sinsice artması bu karşılaştırmada görünür hale gelir, başka hiçbir yerde değil. Fark büyükse, sorununuz strateji değildir. Sorununuz uygulamadır ve bunlar farklı şekilde düzeltilir.

Çözümlü Bir Örnek: On İşlem, İki Günlük

Aşağıdaki rakamlar örnek amaçlıdır.

Küçük bir net kâr bırakan on işlemi ele alalım.

Aynı on işlem. Basit günlük, fena olmayan bir ay, devam edin diyor. Tam günlük ise New York öğleden sonrasında işlem yapmayı bırakmanızı, pozisyon büyüklüğünü küçültmenizi ve avantajınızın daha fazla almanız gereken tek bir belirli setup'ta yattığını söylüyor.

Aşırı büyük pozisyonlu iki kazancın ne yaptığına dikkat edin. Ayın K/Z'sini şişirdiler ve aynı zamanda, er ya da geç aşırı büyük bir kayıp üretecek bir alışkanlığı pekiştirdiler.

İşlem Geçmişinizi Nasıl Dışa Aktarırsınız

Bunların hiçbiri veri olmadan işlemez ve arama sonuçlarına hâkim olan günlük araçları, sizin brokeriniz olmadıkları için veriyi nasıl alacağınızı söyleyemez.

Menü ifadeleri platform sürümleri arasında değişir, bu nedenle aşağıdakileri birebir tıklama adımları olarak değil, sürecin genel hatları olarak değerlendirin.

MetaTrader 5

Ctrl+T ile Toolbox'ı açın ve History sekmesini seçin. History alanının içinde sağ tıklayın ve önce dönemi ayarlayın; varsayılan pencere yerine hesabın tamamını istiyorsanız özel bir aralık seçin.

Yeniden sağ tıklayın ve Report alt menüsünü açın. MT5, HTML ve Open XML (.xlsx) sunar. XLSX doğrudan Excel'de açılır; bir sayfa oluşturmak için genellikle istediğiniz budur. Üçüncü taraf bir araca veri aktaracaksanız HTML daha standart bir değişim formatıdır.

MT5, History sekmesinden yerleşik olarak CSV dışa aktarmaz. İhtiyacınız varsa XLSX'i açıp farklı kaydedin ve sütun başlıklarına dokunmayın.

Komisyon ve swap, çoğu trader'ın göz ardı ettiği iki kalemdir ve maliyet yükünün görünmez kalmasının nedeni tam olarak budur.

cTrader

Trade Watch panelindeki History sekmesine gidin. Hangi alanların dahil edileceğini seçmek için işlem listesinin içinde sağ tıklayın; yalnızca işaretli sütunlar dışa aktarılır.

cTrader'ın varsayılan alan seti MT5'ten daha zengindir; açılış ve kapanış yönünü, giriş ve kapanış fiyatını, gerçekleşen miktarı ve USD cinsinden hacmi içerir. Web uygulamasında Statement düğmesi, seçilen aralık için indirilebilir bir rapor oluşturur.

API Yolu

Otomatik stratejiler çalıştıranlar için manuel dışa aktarmalar çabuk sıkıcı hale gelir. Geçmişi programatik olarak çekmek, kapanmış pozisyonları belirli aralıklarla bir veritabanına veya sayfaya eklemenizi ve kendi etiketleme mantığınızı sonradan değil, yazma anında uygulamanızı sağlar.

Bu, süreci canlı bir hesaba yöneltmeden önce bir demo API anahtarı oluşturup işlem hattını sanal bakiye üzerinde kurmak için iyi bir nedendir. 

Sayfayı Oluşturmak

Veriyi aldıktan sonra biçimlendirmeden çok yapı önemlidir.

Bu ayrım önemlidir. Platformun size verdiği her şey otomatikleştirilebilir. Günlüğü işe yarar kılan dört alanı ise kendiniz girmek zorundasınız ve bunların üçü, sonucu bilmeden önce girilmelidir.

İnceleme Sıklığı

Farklı sorular farklı zaman dilimlerine aittir ve bunları karıştırmak, trader'ların tek bir kötü hafta yüzünden stratejiyi baştan yazmasının nedenidir.

Haftalık olarak yalnızca süreci inceleyin. Her işlem plana uydu mu? Pozisyon büyüklüğü tutarlı mıydı? Sonradan yazılı olarak gerekçelendiremeyeceğiniz girişler var mı? Burada K/Z'yi göz ardı etmek bilinçlidir, çünkü kârlı bir hafta, kötü kararlarla dolu bir haftayı kolayca gizleyebilir ve bunlar sessizce birikir.

Aylık olarak metriklere bakın. Beklenti, kâr faktörü, drawdown derinliği ve toparlanma süresi ile birlikte seans ve setup kırılımları. Tek bir ay nadiren herhangi bir sonuca varmanıza yetecek veri verir, ancak oluşmakta olan bir eğilimi fark edip bir sonraki incelemeye işaretlemeye yeter.

Üç ayda bir stratejinin kendisini inceleyin. Avantaj hâlâ var mı? Koşullar, bir setup'ın artık çalışmayacağı kadar değişti mi? Bir pozisyon büyüklüğü kuralı mı değişmeli, yoksa bir setup tamamen rafa mı kaldırılmalı? Stratejiyi değiştirmenin mantıklı olduğu tek sıklık budur. Bundan kısa her aralıkta gürültüye tepki verirsiniz.

Araçla Değil, Alışkanlıkla Başlayın

Forex takibinin zor kısmı sayfayı oluşturmak değildir. Kötü gittiğini zaten bildiğiniz bir işlemde setup etiketini ve uyum sütununu dürüstçe doldurmaktır.

Bu alışkanlığı sanal bakiye üzerinde oluşturmak hiçbir şeye mal olmaz ve insanların alanları atlamasına yol açan duygusal baskıyı ortadan kaldırır. Bir demo hesap, sermaye risk altına girmeden önce dışa aktarma iş akışını denemeniz ve bir günlüğü düzgünce doldurmanız için size eksiksiz bir MT5 veya cTrader ortamı sunar. Geliştiriciler bir demo API anahtarı oluşturup aynı ortam üzerinde otomatik kayıt sistemi kurabilir.

Sonuç

Zor olan, sayfayı oluşturmak değil. Kötü gittiğini zaten bildiğiniz bir işlemde setup etiketini ve uyum sütununu dürüstçe doldurmak. Çoğu günlük sessizce tam burada, üç hafta sonra, önemli alanlar doldurulmaz olduğunda ölür.

Gerekli olduğunu düşündüğünüzden daha küçük başlayın. R cinsinden planlanan risk, setup etiketi, seans ve plana uyup uymadığınız. Alışkanlık yerleştiğinde gerekçe notunu ekleyin ve sonuç çıkarmadan önce yüz işlem bekleyin, çünkü bunun altında kırılımlar gürültüden ibarettir.

SSS

Bir forex işlem günlüğünde neler olmalı?

Zaman damgaları, pozisyon büyüklüğü, R cinsinden risk, setup etiketi, seans, plana uyum, spread ve komisyon ile giriş anındaki gerekçeniz.

MT5'ten işlem geçmişini nasıl dışa aktarırım?

Toolbox, History sekmesi, dönemi ayarlamak için sağ tık, tekrar sağ tıklayıp Report seçeneğini seçin. HTML ve XLSX'in ikisi de çalışır.

Tradingde beklenti nedir?

(Kazanma% × Ortalama Kazanç) eksi (Kayıp% × Ortalama Kayıp). İşlem başına ortalama beklenen sonucu söyler.

İşlemlerimi ne sıklıkla incelemeliyim?

Süreç için haftalık, metrikler için aylık, strateji için üç aylık.

Elektronik tablo yeterli mi?

Genellikle evet. Yazılım esas olarak veri aktarımında ve grafik çiziminde zaman kazandırır, düşünmekte değil.