Учёт сделок на Форекс: как правильно отслеживать торговлю и какие метрики действительно улучшают результаты

Учёт сделок на Форекс означает, что вы записываете каждую сделку с достаточным контекстом, чтобы найти закономерности в собственном поведении. Большинство трейдеров фиксируют вход, выход и прибыль, а потом удивляются, почему журнал не говорит им ничего полезного.

Эти три поля не отвечают на единственный по-настоящему важный вопрос: что именно вы раз за разом делаете такого, что стоит вам денег. Колонка с прибылью показывает счёт на табло. Она не говорит, открыли ли вы сделку, потому что так велел план, или потому, что вас раздосадовала предыдущая.

В этой статье рассматриваются обе части: метрики, которые действительно меняют вашу торговлю, и способ выгрузить полную историю из MT5 и cTrader, чтобы у вас были данные для работы.

Главное

• Вход, выход и P&L не позволяют диагностировать поведение. Каждое из этих полей описывает рынок, а не вас.
• Математическое ожидание лучше, чем доля прибыльных сделок, показывает качество торговли. Стратегия с долей 40% может превзойти стратегию с долей 70%.
• R-кратности позволяют сравнивать результаты, даже когда размер счёта меняется.
• Разбивка по сессиям и сетапам — то место, где большинство трейдеров находят свою настоящую «утечку».
• Годовые расходы на спред, своп и комиссию нередко превышают самый убыточный месяц.
• Отслеживайте, соответствовала ли сделка плану, отдельно от того, была ли она прибыльной.

Почему большинство торговых журналов ничему не учат

Откройте любой торговый журнал, который завёл начинающий трейдер, и вы, как правило, увидите шесть колонок: дата, пара, направление, вход, выход, прибыль.

Это запись того, что произошло. Диагностическим инструментом она не является, поскольку каждое поле описывает рынок, а не трейдера.

Проблема полей, описывающих только рынок

Можно часами разглядывать тысячу таких строк и так и не обнаружить, что 80% ваших убытков пришлись на время с 15:00 до 17:00 по пятницам, или что один конкретный сетап тихо теряет деньги уже восемь месяцев, а три прибыльных скрывают это в общей статистике.

Решение не в более совершенном программном обеспечении. Нужно больше полей, выбранных осознанно и заполняемых в момент входа, а не восстанавливаемых позже по памяти. Именно при восстановлении по памяти честность и умирает.

Важный факт

• Сетап может выигрывать в 58% случаев и всё равно приносить убыток. В журнале, где отслеживается только доля прибыльных сделок, такой сетап может жить бесконечно.

Метрики, которые меняют поведение

Считать стоит не каждую цифру. Эти четыре того стоят, и каждая отвечает на вопрос, на который не ответят остальные.

Математическое ожидание и доля прибыльных сделок

Доля прибыльных сделок (win rate) — самый цитируемый и наименее полезный показатель в трейдинге. Она говорит, как часто вы правы, а это не связано с тем, сколько вы зарабатываете.

На самом деле важно математическое ожидание:

Математическое ожидание = (Доля прибыльных × Средняя прибыль) − (Доля убыточных × Средний убыток)

Прогоним через формулу двух условных трейдеров. Трейдер A выигрывает в 70% случаев, но фиксирует прибыль на уровне половины риска, а при ошибке теряет целую единицу. Трейдер B выигрывает всего в 40% случаев, но позволяет прибыли расти до трёх размеров риска.

Трейдер B ошибается чаще, а его математическое ожидание в двенадцать раз выше. Трейдер A после каждой сессии чувствует себя лучше, но никуда не продвигается. Если ваш журнал отслеживает долю прибыльных сделок, но не математическое ожидание, вы гонитесь не за тем ощущением. 

R-кратности

R-кратность выражает каждый результат как кратное величины, которой вы рисковали. Рискнули $200, заработали $600 — это +3R. Рискнули $50 и потеряли их — это −1R.

Это важно, потому что абсолютные суммы в долларах нельзя сравнивать на протяжении года, в течение которого менялся размер счёта.

Июньская сделка принесла больше долларов, чем январская, но была худшим решением. Показывает это только колонка R. 

Просадка и время восстановления

Максимальная просадка — это наибольшее падение кривой капитала от пика до минимума. Большинство трейдеров отслеживают глубину и игнорируют длительность, хотя именно она полезнее.

Просадка в 15%, которая восстанавливается за три недели, переживается совсем иначе, чем та, на которую уходит девять месяцев, и именно вторая заставляет людей отказываться от работающих стратегий.

Профит-фактор

Валовая прибыль, делённая на валовой убыток. Значение выше 1,0 означает, что вы в плюсе. Это быстрая проверка состояния, которая выявляет ситуацию, когда одна огромная прибыльная сделка вытягивает в целом убыточную серию.

Стоит считать его как с учётом вашей самой крупной прибыльной сделки, так и без неё. Если без неё профит-фактор опускается ниже 1,0, у вас пока нет преимущества. У вас была одна удачная сделка.

«Утечки», которые находятся только при разбивке данных

Агрегированные цифры скрывают всё. Ценность грамотного учёта — в том, чтобы разрезать данные на части.

По сессиям и часам

Рынок Форекс работает в трёх основных сессиях, каждая из которых отличается волатильностью и ликвидностью.

Помечайте каждую сделку сессией и часом, а затем считайте показатели отдельно. Чаще всего в розничных данных встречается такая картина: трейдер уверенно зарабатывает в одну сессию и отдаёт всё в другую. Обычно потому, что в спокойный период он применяет стратегию, рассчитанную на волатильность, или торгует уставшим в конце долгого дня. Ни то ни другое не видно в совокупном P&L.

По типам сетапов

Здесь нужна дисциплина, потому что теги сетапов нужно ставить в момент входа. Если восстанавливать их позже, прибыльные сделки вы будете подписывать щедро, а убыточные — расплывчато.

Когда у вас накопится шесть месяцев размеченных сделок, общая картина почти всегда скрывает разброс. Вот как выглядит типичная разбивка, когда её действительно считаешь. Цифры условные.

Самый интересный здесь сетап D. Он выигрывает чаще, чем в половине случаев, и всё равно приносит убыток — именно такая сделка и выживает в журнале, где отслеживается одна только доля прибыльных.

Издержки торговли

Вот расчёт, который почти никто не делает. Сложите, сколько спред, комиссия и своп забрали с вашего счёта за полный год.

Цифры условные. Для многих розничных счетов эта годовая сумма превышает самый убыточный месяц. Большинство трейдеров зациклены на убыточном месяце и ни разу не считали эту другую сумму.

Проверить структуру спреда и комиссий по инструментам, которыми вы действительно торгуете, — упражнение на пять минут с измеримым результатом.

Соблюдение плана: поле, которое почти никто не отслеживает

Добавьте в журнал одну колонку. Соответствовала ли эта сделка вашему плану? Да или нет. Отслеживайте это отдельно от того, была ли сделка прибыльной.

Почему прибыльная сделка может быть неудачей

Прибыльная сделка, открытая вопреки плану, — не успех. Это вознаграждённая ошибка, а когда за ошибку вознаграждают, она превращается в привычку.

Если вы передвинули стоп, удвоили объём из-за раздражения или открыли сетап, которого не было в плане, и он случайно сработал, такая сделка относится к категории «план не соблюдён» независимо от того, что показывает P&L.

Статистика, которая из этого следует

За несколько сотен сделок колонка соблюдения плана даёт самую неприятную и самую полезную цифру в журнале: ваше математическое ожидание по сделкам, соответствующим плану, в сравнении с ожиданием по всем остальным.

Торговля в попытке отыграться, чрезмерная торговля и постепенное увеличение объёма становятся видны именно в этом сравнении и больше нигде. Если разрыв велик, проблема не в стратегии. Проблема в исполнении, а исправляется это иначе.

Пример: десять сделок, два журнала

Приведённые ниже цифры условные.

Возьмём десять сделок, которые в сумме принесли небольшую прибыль.

Те же десять сделок. Базовый журнал говорит: приличный месяц, продолжайте в том же духе. Полный журнал говорит: перестаньте торговать во второй половине нью-йоркской сессии, уменьшите объём, а ваше преимущество сосредоточено в одном конкретном сетапе, который стоит брать чаще.

Обратите внимание, что сделали две прибыльные сделки с завышенным объёмом. Они раздули P&L месяца и одновременно закрепили привычку, которая рано или поздно приведёт к крупному убытку.

Как выгрузить историю сделок

Без данных ничего из этого не работает, а журналы, которые лидируют в поисковой выдаче, не подскажут, как их получить, потому что они не ваш брокер.

Формулировки меню отличаются в разных сборках платформ, поэтому воспринимайте следующее как общую схему процесса, а не как точную последовательность кликов.

MetaTrader 5

Откройте Toolbox сочетанием Ctrl+T и выберите вкладку «История». Щёлкните правой кнопкой мыши в области истории и сначала задайте период, выбрав произвольный диапазон, если вам нужна вся история счёта, а не окно по умолчанию.

Снова щёлкните правой кнопкой мыши и откройте подменю «Отчёт». MT5 предлагает HTML и Open XML (.xlsx). XLSX сразу открывается в Excel, что обычно и нужно для построения таблицы. HTML — более стандартный формат обмена, если вы передаёте данные стороннему инструменту.

MT5 не экспортирует CSV напрямую из вкладки «История». Если он нужен, откройте XLSX и сохраните как CSV, не меняя заголовки столбцов.

Комиссию и своп большинство трейдеров отбрасывают, и именно поэтому издержки остаются незаметными.

cTrader

Перейдите на вкладку «История» в панели Trade Watch. Щёлкните правой кнопкой мыши внутри списка сделок, чтобы выбрать, какие поля включить, поскольку экспортируются только отмеченные столбцы.

Набор полей cTrader по умолчанию богаче, чем в MT5: он включает направление открытия и закрытия, цену входа и закрытия, исполненное количество и объём в USD. В веб-версии кнопка Statement формирует отчёт для скачивания за выбранный период.

Выгрузка через API

Тем, кто использует автоматизированные стратегии, ручной экспорт быстро надоедает. Программная выгрузка истории позволяет по расписанию добавлять закрытые позиции в базу данных или таблицу, применяя собственную логику тегирования в момент записи, а не постфактум.

Это хороший повод сгенерировать демо-ключ API и выстроить весь процесс на виртуальных средствах, прежде чем подключать его к реальному счёту. 

Построение таблицы

Когда данные выгружены, структура важнее оформления.

Это разделение важно. Всё, что даёт платформа, можно автоматизировать. Четыре поля, которые делают журнал полезным, вы вносите сами, и три из них нужно заполнить до того, как станет известен результат.

Периодичность анализа

Разные вопросы требуют разных временных горизонтов, а смешивание их приводит к тому, что трейдеры переписывают стратегию из-за одной плохой недели.

Еженедельно анализируйте только процесс. Все ли сделки соответствовали плану? Был ли объём позиций последовательным? Есть ли входы, которые вы не можете письменно обосновать постфактум? P&L здесь игнорируется намеренно, ведь прибыльная неделя легко может скрывать неделю плохих решений, а они незаметно накапливаются.

Ежемесячно смотрите на метрики: математическое ожидание, профит-фактор, глубину просадки и время восстановления, а также разбивку по сессиям и сетапам. Одного месяца редко хватает для выводов, но достаточно, чтобы заметить формирующуюся тенденцию и отметить её для следующего анализа.

Ежеквартально анализируйте саму стратегию. Преимущество всё ещё есть? Изменились ли условия настолько, что сетап перестал работать? Нужно ли изменить правило определения объёма или полностью отказаться от сетапа? Только в таком ритме имеет смысл менять стратегию. При более коротком горизонте вы реагируете на шум.

Начните с привычки, а не с инструмента

Сложность учёта сделок на Форекс не в построении таблицы. Она в том, чтобы честно заполнить тег сетапа и колонку соблюдения плана по сделке, которая, как вы уже знаете, прошла плохо.

Формирование этой привычки на виртуальных средствах ничего не стоит и снимает эмоциональное давление, из-за которого люди пропускают поля. Демо-счёт даёт полноценную среду MT5 или cTrader, где можно отработать процесс экспорта и должным образом заполнять журнал, пока капитал не подвергается риску. Разработчики могут сгенерировать демо-ключ API и выстроить автоматическое ведение журнала в той же среде.

Заключение

Сложность не в построении таблицы. Она в том, чтобы честно заполнить тег сетапа и колонку соблюдения плана по сделке, которая, как вы уже знаете, прошла плохо. Именно здесь большинство журналов тихо умирают — недели через три, когда важные поля перестают заполняться.

Начинайте с меньшего, чем кажется нужным: плановый риск в R, тег сетапа, сессия и то, соблюдали ли вы план. Заметку с обоснованием добавьте, когда привычка закрепится, и дайте себе сто сделок, прежде чем делать выводы, потому что при меньшем числе сделок разбивки дают лишь шум.

FAQ

Что должен включать торговый журнал на Форекс?

Метки времени, размер позиции, риск в R, тег сетапа, сессию, соблюдение плана, спред и комиссию, а также ваше обоснование при входе.

Как выгрузить историю сделок из MT5?

Toolbox, вкладка «История», правая кнопка мыши для задания периода, затем снова правая кнопка мыши и выбор пункта «Отчёт». Подходят и HTML, и XLSX.

Что такое математическое ожидание в трейдинге?

(Доля прибыльных × Средняя прибыль) минус (Доля убыточных × Средний убыток). Оно показывает средний ожидаемый результат на сделку.

Как часто нужно анализировать свои сделки?

Еженедельно — процесс, ежемесячно — метрики, ежеквартально — стратегию.

Достаточно ли обычной электронной таблицы?

Как правило, да. Специальное ПО в основном экономит время на импорте и построении графиков, а не на размышлениях.